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Lily · 2022年04月17日

duration gap的准确定义是什么

  1. CFA III
  2. Fixed Income
基础班讲义111页这道例题里面提到了duration gap，我根据前面老师讲的公式算出来跟答案相反，麻烦看一下，谢谢。 ps：第二个是老师课程里面的板书截图
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1 个答案
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pzqa015 · 2022年04月17日

嗨，努力学习的PZer你好：


我们把BPVL-BPVA称为duration gap，BPVL＞BPVA此时是negative duration exposure；BPVL＜BPVA，是positive duration exposure

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努力的时光都是限量版，加油！

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