derivaties and currency management经典题P11 1.2
第一步sell 241.67 第二步sell221.53,答案是两步四舍五入相加得464,我觉得应该先带小数最后一步相加再四舍五入得463。
Hertz_品职助教 · 2022年04月18日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好~
应该分步取近似再相加的哈,为什么呢?
咱们在这里的调整是分了两步,一是先降低28million,第二步是降低β。常规来想这两个步骤是不会同时进行的,也就是考虑实际情况,我们不能在做第一步的时候先卖出一个非整数的期货合约份数,然后再降低β的时候再卖出非整数份的合约份数,然后再相加取整的。
每一步在进行中就需要交易整数份的,而不要整体相加后取整数,虽然在理论上这样是更精确的哈。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!