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猫猫酱 · 2022年04月17日
老师说，这里有一个swap rate roll down return，那cash-based repo carry trade岂不是也可以有一个roll down return？
lynn_品职助教 · 2022年04月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
嗨，爱思考的PZer你好：
是可以的，在构成cash-based repo carry trade时如果投资期3年，需要买3年的长期债券，但是实际买了5年期的债券，平仓时同样可以获得roll down return。
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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
