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yuyukou · 2022年04月17日

这道题的drift

老师,题目给出的drift数值是年化的还是单月的,如何判断。

yuyukou · 2022年04月17日

另外,根据题目情况,第二年应该有四个节点是吧

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年04月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


题干的条件括号λ(1)意思是这个参数就是0.0024,并且t是“in years”,所以这里的drift都默认为年化,参数直接带入模型即可。

第二年应该是有四个node。题目问从month1到month2这个过程中volatility的作用是多大,其实是为年化的0.008的波动率一个月是多少。


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