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saturn44 · 2022年04月17日

关于future BPV的计算问题

fix income 基础讲义205页中


计算Future BPV 时,为什么是计算$100000 future BPV ?

这是future名义本金是$100000的意思吗?

这个金额计算出来的BPV与treasury的BPV在市价上匹配吗?



1 个答案

pzqa015 · 2022年04月17日

嗨,爱思考的PZer你好:


一张futures面值是100元,持仓合约的面值是1000000,也就是买了100000张合约。所以要乘1000000。算出来的BPV与bond和liability的BPV是匹配的。

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