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猫猫酱 · 2022年04月17日

固收第三课intramarket carry trade

B选项的repo carry trade损失是不是跟长期利率下降毫无关系,毕竟repo carry trade也是持有至到期/到期变卖的。

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年04月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


嗨,爱思考的PZer你好:


这里的长期利率下降是基金经理在执行“repo carry trade”之前对利率曲线的预计,整个策略的基础就是长短期利率差。同学提到的持有到期不受利率影响也是对的,本题不考虑动态影响。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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