开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

星空冰淇淋 · 2022年04月16日

加权平均return

  1. CFA III
  2. Fixed Income
portfolio 的R（dc）公式=【求和W * （1+fc）（1+fx）】 最后再-1 和 先在算各个市场的return时就按照r=（1+fc）（1+fx） -1，然后再加权平均求和 w*r  两种算法，一个的-1在求和之外，一个-1在求和之内，两者结果会有差吗？考试时按照哪种算法算？
添加评论
1 个答案

pzqa015 · 2022年04月17日

嗨，从没放弃的小努力你好：


二者有差异，考试时只能用第一个公式。


----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 260

    浏览
相关问题