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dognmnm · 2022年04月16日

effective spread duration ratio


想问关于effective spread duration ratio, 老师说可能题目不给duration, 而是给这样的比例, 那我怎么知道是(10年/5年)的还是(5年/10年)? 如果两个期限很近, 我也无法判断到底是哪个在分母哪个在分子吧? 还是说都是统一长的期限放分子?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年04月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


嗨,爱思考的PZer你好:

如果题目中给出比例,分子/分母不是固定的,而是根据你计算的目标来决定。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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