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jacqie · 2022年04月16日

经典题讲解


解答中收益率直接是1/30和1/50,但是老师讲课的时候是用ln算的,到底是怎样呢?



1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月16日

同学你好,考试时两种方法都行,结果差别不大。

何老师讲了一般garch和ewma计算的里面都是连续复利算的,所以用ln就相当于算的连续复利的收益率。

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