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Grylls · 2022年04月16日

基础班讲义P258例题

如何理解这里short-term rates就是floating rates,题目也没有需要滚动融资或者滚动投资的情况,floating rates 我理解就是要分很多期的吧?谢谢!

1 个答案

pzqa015 · 2022年04月17日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是这道题吗?这道题提到receive ,pay 就暗示是利率互换,在利率互换里,float是短期利率,fixed是长期利率。或者从另一个角度理解,fixed是固定利率,float是浮动利率,一般float=benchmark +spread,benchmark定期调整,所以,投资或者借float,收益或者成本会定期调整,所以认为是短期投资或者短期借贷。

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