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Archie · 2022年04月16日

题目找不到

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

No.PZ2020021002000109

我记下了这个编号想问这个问题，但是忘了题目是啥了，能不能麻烦老师给下题目，然后帮忙解答一下

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年04月16日

同学你好，According to CAPM, the higher the variance of a security, the higher its expected return.这个判断题么？

答案是错误。

因为covariance大才可以，如果variance大，但是和市场相关性小，expected return也不一定大。

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