请问staement V 陈述是错的,因为老师说 The sum of the coefficients should be 1,这里我有点不理解,我以为coefficient是代表敏感度的,比如,small涨幅1%,funds return 涨幅0.2%,用t检验去判断系数是否显著不等于0就可以了,为什么要求一定要加起来等于1呢?
金牌小河豚 · 2022年04月15日
请问staement V 陈述是错的,因为老师说 The sum of the coefficients should be 1,这里我有点不理解,我以为coefficient是代表敏感度的,比如,small涨幅1%,funds return 涨幅0.2%,用t检验去判断系数是否显著不等于0就可以了,为什么要求一定要加起来等于1呢?
上面写错了,small涨幅1%,funds return 下降0.2%,或者growth涨幅1%,fund return 涨幅0.3%。总之我以为是代表敏感度,只需要用假设检验判断。不知道为什么不对