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金牌小河豚 · 2022年04月15日

Regression statement

请问staement V 陈述是错的,因为老师说 The sum of the coefficients should be 1,这里我有点不理解,我以为coefficient是代表敏感度的,比如,small涨幅1%,funds return 涨幅0.2%,用t检验去判断系数是否显著不等于0就可以了,为什么要求一定要加起来等于1呢?

金牌小河豚 · 2022年04月15日

上面写错了,small涨幅1%,funds return 下降0.2%,或者growth涨幅1%,fund return 涨幅0.3%。总之我以为是代表敏感度,只需要用假设检验判断。不知道为什么不对

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月17日

回归里当然可以做T检验,不过这部分知识点没提而已。

你找style 分析的目的就是尽量独立穷尽且互斥,如果不是的话,那就像本题一样,风格有交叉,style分析效果不好,比如小盘股里面会包含成长的和价值股。

品职答疑小助手雍 · 2022年04月16日

同学你好,这些敏感性系数的和需要等于1,我觉得李老师讲的没问题,如果参数是独立互斥且穷尽的,那所有的这些敏感性系数的和就是要等于1的。

因为如果这些参数都是独立互斥且穷尽的,那所有参数代表的风格分别增加1%,那整个组合增加的结果也必然是1%,所以如果敏感性系数和不为1的话,那参数就不是独立互斥且穷尽的了。

金牌小河豚 · 2022年04月16日

那(1)参数都是独立互斥且穷尽的话,需要做T检验嘛?(2)是不是参数不是独立互斥且穷尽的话,就不要求系数和等于1?

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