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海伦岛主 · 2022年04月15日

Divergent Rate Level View

  1. CFA III
  2. Fixed Income
Divergent Rate Level View基础班课件中，何老师讲到当预计市场利率下降时可以采用receive fixed swap策略时说：如果市场利率下降，那么long fixed swap的成本上升。

swap的成本就是swap rate, 当市场利率下降，那么swap rate也下降，那么long的成本也是下降的，为什么反而是上升？

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1 个答案

pzqa015 · 2022年04月15日

嗨，爱思考的PZer你好：


receive fixed swap有正的duration。

如果预期市场利率下降，应该增加duration，所以进入receive fixed swap合约。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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