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海伦岛主 · 2022年04月15日

Divergent Rate Level View

Divergent Rate Level View基础班课件中,何老师讲到当预计市场利率下降时可以采用receive fixed swap策略时说:如果市场利率下降,那么long fixed swap的成本上升。

swap的成本就是swap rate, 当市场利率下降,那么swap rate也下降,那么long的成本也是下降的,为什么反而是上升?

1 个答案

pzqa015 · 2022年04月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


receive fixed swap有正的duration。

如果预期市场利率下降,应该增加duration,所以进入receive fixed swap合约。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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