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410140980 · 2022年04月15日

benchmark neutral

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


老师这里是笔误吧，计算benchmark neutral时算平均的埃尔法，应该除以W3'+W4'吧

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年04月15日

嗨，努力学习的PZer你好：


对 这个地方确实少了w3和w4的 撇'

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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