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凉茶325 · 2022年04月15日

short term shift

为什么short下限不是上限啊


1 个答案

郭静_品职助教 · 2022年04月16日

嗨,努力学习的PZer你好:


这题要结合第二张表来看,发现IGB和developed markets equity都是正的excess return,所以信号提示要买入这两类资产。这两个资产要尽可能多,但也不能超过上限。所以老师上一页写了要long两个资产,但不超过上限45%。同理,另外两个资产是负的excess return,所以信号提示要卖出这两类资产。这两个资产要尽可能少,但也不能少于下限5%。short下限在这里更准确的是说最多能short到资产的下限,比方说卖HY bonds,不过怎么卖,还是要保留5%。

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