这题能帮我分析一下吗，谢谢问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月19日
此处考查的是期权组合策略，内容会比较难以理解一些，建议再听下课程。
首先要了解题目中各个策略是如何构成的：
在这之前先介绍一个策略是Long Straddle，这个策略是同时买入执行价格相同的Call和Put，简单分析不难发现，在期权层面，向上理论上可以获得无限的收益，因为有Call，向下可以获得执行价格-到期日资产价格的收益，但是由于两份期权都需要支付期权费，所以标的资产的价格变动需要足够大来覆盖期权费，否则就会出现亏损，所以Long Straddle在市场波动性很大，但是方向不确定时最适用。
A：Long straddle+put
B：Long straddle+call
D：Long straddle
不难看出ABD的核心策略都是long straddle，因此在市场波动及方向不确定时可以获得相对较大的收益。
关于C，解析中解释的比较清楚，就是Short call+Long put，一方面put锁定了下跌风险，另一方面call放弃了向上收益，所以这个策略其实是在市场波动较小的时候较为适用。