开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

HL · 2022年04月13日

这里,time value 可以看成 option price吗?

NO.PZ2016031202000028

问题如下:

The at-the-money European call option has one month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:

选项:

A.

less than zero

B.

equal to zero

C.

greater than zero

解释:

C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater than zero because of time value.

中文解析:

at the money的期权其内在价值为0,由于期权的价值等于内在价值+时间价值,内在价值为0,而期权还有1个月到期,意味着时间价值大于0,所以期权价值就是大于0的

这里,time value 可以看成 option price?time value 是不是必须大于0?

1 个答案
已采纳答案

Lucky_品职助教 · 2022年04月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Time value的来源是距离到期前的不确定价值。欧式期权只能到期执行,目前还未到期,基础资产价格还有可能会小于执行价格,这个可能性隐含在时间里,所以还有time value.

value说的是价值,price是价格,这两个是不同的东西,不能看成一样的哦,option price是在期初就定好了的,算value是为了看行权的话赚钱还是亏钱

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 322

    浏览
相关问题

NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:A.less thzeroB.equto zeroC.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0,由于期权的价值等于内在价值+时间价值,内在价值为0,而期权还有1个月到期,意味着时间价值大于0,所以期权价值就是大于0的 到期前为t时刻,IV是行权价折现值?如果此时资产现价ATM,现价应等于执行价还是执行价折现?

2024-04-04 21:38 2 · 回答

NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:A.less thzeroB.equto zeroC.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0,由于期权的价值等于内在价值+时间价值,内在价值为0,而期权还有1个月到期,意味着时间价值大于0,所以期权价值就是大于0的 rt……………………………………

2023-06-24 13:34 1 · 回答

NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:A.less thzeroB.equto zeroC.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0,由于期权的价值等于内在价值+时间价值,内在价值为0,而期权还有1个月到期,意味着时间价值大于0,所以期权价值就是大于0的 请问这是什么知识点?是什么时候讲的?一点印象都没有是不是题目放错位置了?

2022-12-06 17:41 2 · 回答

NO.PZ2016031202000028问题如下The at-the-money Europecall option hone month remaining until expiration, the market value of the option is most likely:A.less thzeroB.equto zeroC.greater thzero C is correct. The exercise value of at-the-money option is zero, but market value is greater thzero because of time value.中文解析the money的期权其内在价值为0,由于期权的价值等于内在价值+时间价值,内在价值为0,而期权还有1个月到期,意味着时间价值大于0,所以期权价值就是大于0的 这个看涨期权现在是无盈利的 一个月后不考虑unrlying价格变动不应该有期权的时间磨损吗 hol涨和时间的磨损不应该小于现在的价格吗

2022-03-24 09:07 1 · 回答