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zkii · 2022年04月13日

课后题 为啥portfolio1不对?


Multiple 免疫 BPV A 不应该等于 BPV L吗?这portflio 2 小于 liability了 怎么还可以选?如果是近似也可以的话 那什么范围算近似?


1 个答案
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pzqa015 · 2022年04月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


理论上应该相等,但实际上很难做到相等,一般认为近似即可,portfolio 2的BPV与Liability的BPV相差200多,对于一个200多万的数字,相差200多是可以容忍的。

具体什么范围算是近似,并没有一个明确的定量指标。但一般这种万分之一的差异,是可以认为相等的,如果题目想考察BPV这个条件,会把不符合要求的portfolio 的BPV做的很离谱,很容易分辨出来。

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