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mario · 2022年04月13日
我觉得这里说SPREAD DURATION 等于 delta S * eff spread duration ?
pzqa015 · 2022年04月13日
嗨,爱思考的PZer你好:
这道题是错的,最后一句话应该改成no change to spread,而不是no change to spread duration,同时,去掉no default loss occur。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!