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mario · 2022年04月13日

excess return


我觉得这里说SPREAD DURATION 等于 delta S * eff spread duration ?


1 个答案

pzqa015 · 2022年04月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题是错的,最后一句话应该改成no change to spread,而不是no change to spread duration,同时,去掉no default loss occur。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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