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· 2022年04月12日

经典题Equity

R18 active share&risk 里的第四题 为什么diversified multi—factor是active risk小的?

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年04月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这个你先看这个图,要记得。高频考点,一般来说证券数量越少越集中,证券数量越多就越分散对吧,这样的结果是 为什么呢?打个比方,两个盒子,每个盒子都有1-10这是个数字一部分或者全部(不重复),如果都是只有一个,比如A盒子是1,B盒子是1的概率是十分之一,也就是只有十分之一的概率比较像(active risk小),如果每个盒子都是9个,那重合的概率就太高了对吧,比如A盒子是1-9,B盒子是2-10,两个盒子的2-9都是一样的,这样A盒子和B盒子就很像。

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