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姜汁皮蛋 · 2022年04月12日
不清楚到底是带rf进去还是带expect return 进去。如果是无风险收益率，为什么上课时又说的u
这道题带的是rf
那这道题又有return又有rf 请问带什么进公式呢
李坏_品职助教 · 2022年04月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
对optiond定价，BSM模型的d1和d2用的一定是risk-free rate。期权定价和股票的预期收益率没有关系，只和波动率（σ）有关系。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
