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旅人祈愿 · 2022年04月12日
如何用swaption cover callable bond
pzqa015 · 2022年04月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
long non-call bond+short receiver swaption可以cover callable bond
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
pzqa015 · 2022年04月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
cover是资产现金流可以覆盖现金流的的意思，也就是现金流Match或者说免疫。
资产端long non-call bond+short receiver swaption，负债端发行callable bond，则资产可以cover负债。
