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moon · 2022年04月11日
equity经典题P51这道题，问哪个fund最risk-efficient，为什么不用sharpe ratio最大的？承担单位risk的return最高
笛子_品职助教 · 2022年04月11日
嗨，努力学习的PZer你好：
risk-efficient定义是，active share相同时，active risk最小的，或者avtive return相同时，active risk最小的。是衡量portfolio与benchmark之间相对收益的，而sharp ratio是衡量绝对收益的。这是两个概念。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
