NO.PZ2018091701000080
问题如下：
To measure the expected shortfall and apply extreme negative stress to a particular portfolio exposure, the most appropriate risk measures are:
选项： Conditional
VaR and stress test
Marginal VaR and scenario analysis
C.VaR and sensitivity analysis
解释：
A is correct.
考点：的区分
解析 ： Conditional VaR被称为expected tail loss or expected shortfall ， 衡量的是尾部风险 。 stress test ， 压力测试 ， 衡量极端负面压力下portfolio的抗风险能力 ， 与scenario analysis类似 。
想知道老师讲课的原知识点是啥？没印象讲过这部分，只记得每种VaR的具体操作，没讲过适用范围。
