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700 · 2018年03月18日

为什么不是d.浮动利率第一期还需要乘0.5吗？问一道题：NO.PZ2016082401000122 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

为什么不是d.浮动利率第一期还需要乘0.5吗？问一道题：NO.PZ2016082401000122 [ FRM I ]问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年03月18日

同学你好，Libor给的都是年化的，所以无论是第几期开始，都要将其年化，即除以2的

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0.5% is the Libor the beginning of the first perio not the en When calculating the floating rate of the first perio we shoulapply 0.75%. Right?

2019-03-19 06:59 1 · 回答

     你好，问一下Floating的不是在任何付息的时间都是自动 reset成本金1吗，这里为什么floating是这样计算的呢

2018-08-27 15:27 1 · 回答

     swap计算net payment 和计算value的方法是不是不同，我的理解计算value就是固定利率折现求和与浮动的本金相减，而net payment 就是某一期固定收益与浮动收益相减。不知道这样理解对不对？

2018-04-18 10:13 1 · 回答

floating rate为什么是1.0%而不是1.25%？

2017-10-25 22:24 1 · 回答