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yuyukou · 2022年04月10日

callable bond中call权价值和美式call option on bond价值比较

对同一只债券,下面金融工具期限一样,利率期限结构也一样 1.callable bond的call price为K,假设任意时点发行人可call回 2.美式期权,call option on bond,执行价格为K。 老师请问,这两个金融工具的价格,哪个大,还是应该一样,原因是什么?

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月12日

我们讨论了一下,和我之前说的结论一致。

品职答疑小助手雍 · 2022年04月11日

同学你好,我觉得价值来说是一样的,就是所有情况都一样的权利,那价值就应该是一样的。

只不过价值不一定等于价格,实证情况下的结果考纲里不包含,我也不确定。

yuyukou · 2022年04月11日

或者您可以和其他教研老师再确认下么,谢谢!

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