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王秋宇 · 2022年04月09日
1课末尾李老师讲的题目,第三题,说承担风险,不要求风险补偿,选项竟然选C,risk neutral。不是不承担风险吗?怎么又承担风险了? 2课中对于arbitrage能够降低交易成本的举例,说long index futures和bond相当于index,为什么前者的费用更低呢?
Lucky_品职助教 · 2022年04月12日
嗨,爱思考的PZer你好:
问题一:risk neutral是说对风险没有偏见,承担了风险没有要求必须补偿(风险厌恶者会要求补偿),并没有说没风险哦,这个概念是对人的心理的描述,而不是对实际风险是否存在的描述
问题二:直接买index流动性差,成本高,复制index里的所有标的有难度,但期货和债券市场更活跃,成本就会低一些~
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
王秋宇 · 2022年04月10日
你们的视频不让截屏,基础班啊,图片中的,练习principle of arbitrage上面的那个视频。
Lucky_品职助教 · 2022年04月10日
嗨,努力学习的PZer你好:
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!