NO.PZ2019070101000054
问题如下:
The following table gives information about a zero-coupon bond. Based on the table, the key rate duration for a 10-year shift is close to?
选项:
A.-6.76.
B.6.76.
C.-4.84.
D.4.84.
解释:
D is correct
考点:Key Rate Duration
解析:
我看其他问题的答案里面说 默认利率是上升1bp。
那如果这道题的问题不是10year,而是问其他年期的话,是不是duration答案就要选负的