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Emmmmmmmua · 2022年04月08日

默认1bp是上升一个bp？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

NO.PZ2019070101000054

问题如下：

The following table gives information about a zero-coupon bond. Based on the table, the key rate duration for a 10-year shift is close to?

选项：

A.

-6.76.

B.

6.76.

C.

-4.84.

D.

4.84.

解释：

D is correct

考点：Key Rate Duration

解析：

− 1 87.1876 87.1454−87.1876 0.01% =4.84

我看其他问题的答案里面说 默认利率是上升1bp。


那如果这道题的问题不是10year，而是问其他年期的话，是不是duration答案就要选负的

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1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年04月09日

嗨，从没放弃的小努力你好：


是的。

默认利率上升1bp，价格下跌了的话duration是负数，价格上升了是正数。


----------------------------------------------
虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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