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启示之君 · 2022年04月06日

与讲义内容冲突了。

NO.PZ2015121802000030

问题如下:

Capital allocation line is the combination of risk-free asset and which of the following?

选项:

A.

global maximum-return portfolio.

B.

optimal risky portfolio.

C.

global minimum-variance portfolio.

解释:

B is correct.

An investor's capital allocation line is the combination of risk-free asset and the optimal risky portfolio.

老师上课讲的是CAL-dominant才是相切的CAL,其他的只要在EF线上与RF相连都是CAL,而定义上也说了CAL includes all risk free asset and investor optimal portfolio,是不是表述有问题了,还是直接硬记CAL只有一条线,就是相切的线,其他不是CAL

1 个答案

Kiko_品职助教 · 2022年04月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我觉得你理解的没问题,CAL是有很多条,这道题我觉得用排除法更好解释一些。因为 risk free asset和optimal risky portfolio的连线确实是CAL,其他选项明显不对。

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