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dada · 2022年04月06日
老师说，可转债套利虽然叫套利，但并不是通过套利赚钱，是债券和股票同涨同跌时赚钱。这个跟可转债的头寸时bong+call-stock，有冲突吗？
伯恩_品职助教 · 2022年04月10日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同涨同跌赚钱是针对这个头寸表达式吗——对，因为做多CB做空stock，如果同时涨，或者同时跌，因为bond的凸性，使得要么涨的时候CB做多赚的多，要么跌的时候做空stock赚的多
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
伯恩_品职助教 · 2022年04月07日
不冲突，这个是做空stock来对冲掉CB的delta和gamma，然后利用bond的凸性（即涨多跌少）来赚钱，
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
dada · 2022年04月10日
同涨同跌赚钱是针对这个头寸表达式吗
