第二问2.33*根号21*1.5%=16BP？
发亮_品职助教 · 2022年04月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
这是一道原版书的课后题，答案有错误哈，协会暂时未勘误。
2.33*根号21*1.5%=16%，是16%哈，因为后面反正要再乘以Duration，所以不用换算成bp，用16%直接就可以。
但是答案后面用了0.0016乘Modififed duration才能找到正确答案，16%算又没有合适的选项，所以可能是题目的数据给错了。
现在把1.5% yield volatility改成0.015% yield volatility即可，可以得到正确答案。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！