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Marko · 2022年04月05日

关于答案C

NO.PZ2020020502000034

问题如下:

小汪就证券组合投资风险做出如下论述,其中正确的有( )。

选项:

A.投资于互不相关的证券可以降低组合的风险。 B.不同比例无风险资产与市场组合的风险和报酬的关系可以用投资机会集表现出来 C.证券组合中每个证券的报酬率的标准差和相互之间的协方差决定了投资的风险 D.不同投资比例组合的风险与报酬之间的关系可以通过资本市场线表现出来

解释:

答案:AC

不同比例无风险资产与市场组合的风险和报酬的关系可以用资本市场线表现出来,不同投资比例组合的风险与报酬之间的关系可以通过投资机会集表现出来。所以BD说法错误。 选项AC均是正确的表述。

老师,投资组合标准差不是还要考虑各投资权重(A)吗?为什么C是正确?

2 个答案

追风少年_ 品职助教 · 2022年04月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


C说法略微不太严谨

 

建议:重点是,一定要背下来,老师写的这个公式,会计算,知道每个字母的含义

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努力的时光都是限量版,加油!

追风少年_ 品职助教 · 2022年04月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


投资组合标准差不是还要考虑各投资权重吗?

是的

 

为什么C是正确?

公式里面也有协方差哈

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努力的时光都是限量版,加油!

Marko · 2022年04月06日

所以题目不严谨吧,没有考虑权重,怎么能说就“标准差和相互之间的协方差”决定了组合风险?