一只可爱的猪 · 2022年04月05日

dollar neutral

1、long and short portfolio construction 不一定是dollar neutral吧？long不等于short也可以把？

为什么说long and short portfolio construction 是dollar neutral ，没掏钱，

对应基础班讲义225和227

2、 market neutral和long and short的关联和区别，麻烦老师i解释下，谢谢

添加评论

笛子_品职助教 · 2022年04月17日

嗨，努力学习的PZer你好：

是的，Long short是美元中性。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

笛子_品职助教 · 2022年04月16日

嗨，努力学习的PZer你好：

修正一下，区分这几个概念：

long short 美元中性，要求多头市值与空头市值相等。

long extension不是美元中性，是纯多头 + 美元中性的Long short。

market nuetral是beta中性，要求多头与空头的BETA相等。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！