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Cynthia · 2022年04月04日

可不可以再帮我讲一下这里，课程听了四五遍还是不懂

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products


不懂这两个公式为什么是这样子

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品职答疑小助手雍 · 2022年04月05日

同学你好，找了几个视频，实在找不到你截图板书的位置，不了解情景的情况下我就按看到的说了。看着像个对冲的什么过程？

前面买现货，short 期货，现货头寸价值是St，期货是一份合约，不考虑保证金的话，short期货你的净值是-(Ft-F0)。这个组合就是St-(Ft-F0)

后面卖出现货，就是上述价值的反向操作，就是刚才那个组合价值前面加个负号-St+(Ft-F0)

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