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jacqie · 2022年04月04日

之前有道题说par rate 01更好

NO.PZ2020011303000239

问题如下:

Why do banks tend to use KR01s calculated from spot rates?

选项:

解释:

They are used for (a) the new Basel rules for determining capital for market risk and (b) rules for determining initial margin for transactions not cleared through central counterparties (CCPs)s.

为什么银行用spot rate来计算KR01?

1)监管机构要求,spot rate更能体现market risk;

2)根据CCPs,对计算初始保证金的利率的使用并不是很清晰。

而且par rate是swap rate不是更能反映market risk么?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月05日

同学你好,这题对银行为什么用spot rate计算说的听明确的。本题的另一个解答里也有原版书的截图。

是有一题是说过par rate01在hedging的时候计算方便,但是不是说银行们都要用par rate来计算kr01。我也不知道你说的是哪一道题有相反的表述。