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王熊熊🍯 · 2022年04月04日

duration equity


为什么这个题目的直接用11.11%,不是0.1111来计算?

1 个答案

发亮_品职助教 · 2022年04月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


是讲义里这个红框的公式吗?

这个11.11是A/E,代表的是Leverage ratio,注意由于Asset一定是大于equity的,所以A/E这个比例一定是大于1的数,所以A/E算出来是11.11,不会是11.11%哈,也不会是0.1111哈~没有百分号。

所以11.11直接带入即可。





这道题是计算Equity duration。

套用的公式就是下图中红框里的式子:

其中A/E与(A/E-1)都是大于1的数,不存在百分号哈,也不会是小于1的数。

而DA与DL,代表资产与负债的Duration,一般也都是大于1的数,也不会存在百分号。

而△i/△y,这个系数是小于1的数,所以只有这一项会有百分号

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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