开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
麦当劳 · 2022年04月04日
为什么reduce tracking error会提高IR?
伯恩_品职助教 · 2022年04月06日
嗨,从没放弃的小努力你好:
信息比率(Information Ratio):以马克维茨的均异模型为基础,用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。分母是active risk,而track error会造成active risk增加,所以既然能减少 track error 就会减少active risk,减少了IR的分母 自然增加了IR
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!