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麦当劳 · 2022年04月04日

Long only vs Long/short

为什么reduce tracking error会提高IR?



1 个答案
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伯恩_品职助教 · 2022年04月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


信息比率(Information Ratio):以马克维茨的均异模型为基础,用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。分母是active risk,而track error会造成active risk增加,所以既然能减少 track error 就会减少active risk,减少了IR的分母 自然增加了IR

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