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JK_MMMM · 2022年04月04日

老师请问一下 ACF在AR模型中是slow decay,为什么A选项stable是正确的呢?

NO.PZ2019040801000052

问题如下:

All of the following options characterize the covariance stationary of a time series process, except:

选项:

A.

The autocorrelation will be stable.

B.

The mean will be stable.

C.

Variance in the time series will change over time.

D.

The covariance structure will be stable.

解释:

C is correct.

考点:Time Series Process and Covariance Stationary

解析:时间序列数据的方差不会随着时间的推移而改变,因此C选项描述错误,选C。

如题

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年04月04日

同学你好,这个ACF和你建模型的时候取的lag个数有关,lag越多,自相关越弱,这叫decay。

但是本题问的是covariance stationary的时间序列模型具备什么特点,也就是模型已经是确定的了。自相关这项当然是稳定的了。