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麦当劳 · 2022年04月04日

Cash Eqiotozation

这里的βT为什么是1吗?题目中没有给出βT,只给了βf



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年04月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

目标β为1主要是根据第二和第三句话得到的哈。

这部分的大概意思是:

AF管理着一只以日元计价的大型股票基金,该基金与日经225指数挂钩。然后现在她手里有过剩现金水平为1.4亿日元,于是她决定购买期货合约,将这部分现金的收益和指数一样,所以指数的β(如无特殊说明,指数的β为1)就是目标β,为1

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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