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jacqie · 2022年04月04日

讲义470和讲义486

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

这两页都是讲portfolio的UL，应用上有什么区别？不是很明白

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月04日

同学你好，470讲的是平时测算UL的情况，金融机构要自己预估来算准备的资本。

486页是监管机构要拿已经发生的数据回测金融机构应该需要准备多少资本的。

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