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jacqie · 2022年04月03日

5%不是spot rate么?carry roll down不是应该找的是forward rate?

NO.PZ2020011303000205

问题如下:

A bond is worth 103.00. The spot rate for the next six months is 5% per annum (semiannually compounded). What is the carry roll-down using the forward rates will be realized assumption?

选项:

解释:

The carry roll-down is 0.025×103=2.575 or USD 2.5756 per USD 100 of face value.

这道题怎么理解呢?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年04月04日

同学你好,carry roll down假设了利率曲线不变,题目给的条件就是未来6个月的利率,那你直接按这个利率算就可以了。而且0-6个月的spot rate不就是0-6个月的forward rate么,期限规定好的这种情况,spot和forward这种称呼没有区别。