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猫猫酱 · 2022年04月03日

concentrated stock picks

我记得有道经典题,concentrated stock picks也可以factor deviation非常低,那如果factor deviation非常低,active risk不也是很低了吗?

5 个答案

伯恩_品职助教 · 2022年04月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果factor一致的话应该active risk差不多。但是还是看题目我来给你具体分析吧


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

猫猫酱 · 2022年04月06日

还有一道经典题,就是说factor exposure和benchmark基本一致,然后就判断为active share差不多,但其实应该是active risk差不多啊,所以这里我不太明白。

伯恩_品职助教 · 2022年04月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


我刚查了一下讲义,一般来说The active risk of concentrated stock picker should be higher than diversified factor investor,

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

伯恩_品职助教 · 2022年04月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


我记得有道经典题,concentrated stock picks也可以factor deviation非常低,那如果factor deviation非常低,active risk不也是很低了吗?——是的

我想问的是,factor和benchmark保持一致的情况下,存在active risk高的情况吗?——不存在,active risk就是看和benchmark像不像,如果很像就是active risk很低。除非一些因素,比如cash drag之类的

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

猫猫酱 · 2022年04月03日

我想问的是,factor和benchmark保持一致的情况下,存在active risk高的情况吗?

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