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猫猫酱 · 2022年04月03日

R18课后题13

老李说,相似factor exposure的情况下,选择sigma和active risk小的,这个知识点是哪里的?我没有印象,我只知道active return相似选active risk小的,active risk相似选active share大的。

5 个答案

笛子_品职助教 · 2022年04月06日

嗨,爱思考的PZer你好:


好。找到了发上来

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

猫猫酱 · 2022年04月06日

笛子老师好,在我的另一个有问必答里,伯恩老师说factor exposure相似就是active risk相似,要不要你们先统一一下结论?我去找找基础课里老李说的那段。

笛子_品职助教 · 2022年04月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


老李说,相似factor exposure的情况下,选择sigma和active risk小的

我记得基础课说过factor相似代表active risk相似,不是active share相似


对比这两句话,如果是factor相似代表active risk相似,那么“相似factor exposure的情况下,选择sigma和active risk小的”讲不通啊。因为factor expouse相似就是active risk相似,active risk都相似了,又如何选择active risk小的呢。


可以把这两句话,在视频大约在哪个位置,说一下,可能需要结合特定的场景与题目。

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努力的时光都是限量版,加油!

猫猫酱 · 2022年04月04日

老师,我记得基础课说过factor相似代表active risk相似,不是active share相似

笛子_品职助教 · 2022年04月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这个知识点是需要推理的。并不是直接呈现在书上的。


相似factor exposure,其实也就是相似的active share。既然是相似的active share,那么就要选active risk小的,sigma小的当然更好。


factor敞口相似,其实也就是可以推断出,投资的股票相似,active share 相似。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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