老李说,相似factor exposure的情况下,选择sigma和active risk小的,这个知识点是哪里的?我没有印象,我只知道active return相似选active risk小的,active risk相似选active share大的。
笛子_品职助教 · 2022年04月04日
嗨,努力学习的PZer你好:
老李说,相似factor exposure的情况下,选择sigma和active risk小的
我记得基础课说过factor相似代表active risk相似,不是active share相似
对比这两句话,如果是factor相似代表active risk相似,那么“相似factor exposure的情况下,选择sigma和active risk小的”讲不通啊。因为factor expouse相似就是active risk相似,active risk都相似了,又如何选择active risk小的呢。
可以把这两句话,在视频大约在哪个位置,说一下,可能需要结合特定的场景与题目。
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