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dada · 2022年04月03日

derivative经典题补充版 reading 9 的1.2题

第一个问,可以先调贝塔,后调规模吗?

这样计算出来的数是463,因四舍五入稍有不同,会有影响吗



1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年04月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

按理说是完全可以的,现将所有的股票头寸调到目标的β值,然后再调整规模,这时候再把需要调整的金额也就是28million的β再次调整至0.

但是仔细想来可能用答案的方法更好,为什么呢?

因为对于需要调整的28million来说,本来一步可以完全的调整现在分两步调整了,这就会发生一种情况,那便是如果两步中如果出现都取约数的情况下,两步计算的结果肯定相比于一步的调整得到的结果没有那么精确了,所以最后出现合约份数有微小差异的区别。

而且这样来说计算量是增加了的,因为多了一步嘛,虽然原理上是完全没有问题的,但是考虑上述两点原因还是建议按照答案的方法哈

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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