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加油学习 · 2022年04月03日

129-20

老师您好


129页20题,里面有直接用这两个条件,但是题干里我没找到来源,老师帮忙指明一下吧,谢谢



1 个答案
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Hertz_品职助教 · 2022年04月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好~

1.     我们先看一下题干哈,他是说想把现在组合中股票和债券的权重调整到一个目标的权重上,对应题干中的表3,在这里可以看到,是要将201384000的头寸调整到188181500的头寸,然后将债券头寸由88126000调整到101328500,因此需要调整的金额是13202500,这部分金额是要先从股票通过调整β,调整到现金;然后再通过调整duration调整到债券。

2.     所以同学标黄的部分正是对应的需要调整的金额13,202,500的部分,这部分金额在调β和调久期的两步,因为中间是用现金做媒介的,所以才会有这样的步骤哈

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