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judith530 · 2022年04月03日
李坏_品职助教 · 2022年04月03日
嗨,从没放弃的小努力你好:
题干告诉我们extreme move on crude oil (就是期权对应的基础资产的极端变动)是2美元,在公式计算的时候,第一项对应的是var的绝对值,也就是正2。后面减去二阶导的时候,因为是平方项,所以正负2结果都一样的了。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!