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marciaaa · 2022年04月03日

老师您好，请问这个考点所对应的PPT是哪一页呢？

  1. CFA I
  2. Quantitative

NO.PZ2015120604000108

问题如下：

If a Portfolio's SFR is 1.4 and  threshold level's return is  supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?

选项：

A.

8.08%.

B.

30.20%.

C.

9.68%.

解释：

A is correct.

Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.

老师您好，请问这个考点所对应的PPT是哪一页呢？

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3 个答案

星星_品职助教 · 2022年07月14日

@xixi

同学你好，

找到z表后，直接找到-1.4对应的那一行。

由于没有后续小数，所以查的实际为-1.40.对应到“0”那一列，即可得到结果0.0808

星星_品职助教 · 2022年04月05日

@marciaaa

同学你好，正态分布标准化的公式是 Z=（x-μ）/σ，用本题的符号表示即为： Z=[ RL-E(Rp) ]/ σp。

而SFR=[ E(Rp)-RL ]/ σp，可得 Z=-SFR。

所以，本题最终需要求出的是P（X＜RL），代入标准化的公式后为求：P（ Z＜[ RL-E(Rp) ]/ σp ）。由于已知SFR=[ E(Rp)-RL ] / σp=1.4，可转化为求求P（Z＜-1.4）的概率。

查表得到P(Z＜-1.4)=F(-1.4)=8.08%


xixi · 2022年07月14日

老师您好，请问这道题怎么用表呀，可否分享截图讲解一下？

星星_品职助教 · 2022年04月04日

同学你好，

这个地方

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NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 考试里会有需要查表的题目吗？考试里会有需要查表的题目吗？

2024-11-02 11:14 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题

2024-07-30 10:41 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗

2024-07-25 11:56 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？

2024-03-12 16:11 1 · 回答

NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了

2024-02-25 22:13 1 · 回答