marciaaa · 2022年04月03日
NO.PZ2015120604000108
问题如下：
If a Portfolio's SFR is 1.4 and threshold level's return is supposed to be 2%, what is the probability of return less than 2%?
选项：
A.8.08%.
B.30.20%.
C.9.68%.
解释：
A is correct.
Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.
老师您好，请问这个考点所对应的PPT是哪一页呢？
星星_品职助教 · 2022年04月05日
@marciaaa
同学你好，正态分布标准化的公式是 Z=（x-μ）/σ，用本题的符号表示即为： Z=[ RL-E(Rp) ]/ σp。
而SFR=[ E(Rp)-RL ]/ σp，可得 Z=-SFR。
所以，本题最终需要求出的是P（X＜RL），代入标准化的公式后为求：P（ Z＜[ RL-E(Rp) ]/ σp ）。由于已知SFR=[ E(Rp)-RL ] / σp=1.4，可转化为求求P（Z＜-1.4）的概率。
查表得到P(Z＜-1.4)=F(-1.4)=8.08%
xixi · 2022年07月14日
老师您好，请问这道题怎么用表呀，可否分享截图讲解一下？
NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.本题解题思路是什么，为什么涉及分布问题
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 为啥要标准化，已经F1.4的意义，这块忘记了。补补吧，课程里有吗
NO.PZ2015120604000108问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%.B.30.20%.C.9.68%.A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%.这题是否一定需要查表吗？ 因為用1 減去題目0.9192 也是剛好0.0808，这种方法是巧合吗？
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%?[F（1.4）=0.9192] A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. SFR的全称是什么呢，不记得了
NO.PZ2015120604000108 问题如下 If a Portfolio's SFR is 1.4 an threshollevel's return is supposeto 2%, whis the probability of return less th2%? A.8.08%. B.30.20%. C.9.68%. A is correct.Using the table, we get F( -1.4) is 1 - 0.9192 = 8.08%. 如题，这个是怎么查的。考试有查询的地方么。
