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700 · 2018年03月16日
什么是wrong way risk?问一道题：NO.PZ2016082401000089 [ FRM I ]问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年03月17日
Wrong-way risk是二级信用风险的考点，指的是风险敞口跟信用风险正相关的情况。例如CDS，在金融危机期间，对于购买CDS的人来说，由于违约事件的出现，导致其在CDS合约上是有收益的，但这种收益是由于金融危机导致的违约，因为金融环境较差，这种风险可能传递给CDS的对手方，导致对方的违约风险增加。用大白话说就是合同虽然赚得越来越多，但对方也越来越可能违约的风险。
