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doglyt · 2018年03月16日

问一道题：NO.PZ2016021702000027 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Derivative

这道题感觉答案错了，pay floating不是增加duration而pay fixed 降低duration吗？为啥pay floating的反而duration of swap小呢？问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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竹子 · 2018年03月18日

这一题其实是将pay floating swap的duration与单纯的收固定方的duration 进行比较，

因为付浮动收 固定这个swap需要在固定端duration的基础上 减掉浮动的duration，所以要比单独的固定 端的duration小

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    看了之前的提问和回答 还是不明白熊竹_品职助教 · 1月前这一题其实是将pfloating swap的ration与单纯的收固定方的ration 进行比较，因为付浮动收 固定这个swap需要在固定端ration的基础上 减掉浮动的ration，所以要比单独的固定 端的ration小正确A是说与 Pfixerate 的ration 比吧？即使不考虑swap，也是与单纯的  付固定方   的ration 比较吧，而不是单纯的收固定方的ration？               

2018-04-30 05:22 1 · 回答

    Confuse Pflocounterparts = Receive Fixerate counterpartyReceive Fixesw= Long Fixerate + short Florate ration of receive fixeswshoulgreater th0, shoulgreater thpfix counterparts. right?

2018-03-15 12:39 1 · 回答

    请问题干第一句“for a pay-flaoting counterparty”是“作为付浮动的一方”还是“作为付浮动的一方的对手方”？

2018-01-28 14:25 1 · 回答