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重生之我是johnhull · 2022年04月01日

backwardation



为啥backwardation的情况的 roll yield 就是大于0的呢,backwardation 只能说明现货价格大于期货价格,可没规定期货价格向上涨诶

1 个答案

Hertz_品职助教 · 2022年04月02日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好~

1.     Backwardation指的是现货价格>期货价格,即S>F的情况。

2.     至于roll yield的正负是分头寸的哈:

于是对于short forward下,计算roll yield=F-S/S,因为S>F,所以roll yield为负数。

对于long forward,计算roll yield=S-F/S,因为S>F,所以计算结果为正啦

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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